Különbség a Basel 1 2 és 3 között

Alapvető különbség - Basel 1 vs 2 vs 3

A Basel-megállapodásokat a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) 1975-ben a Tíz (G-10) Csoport központi bankjainak kormányzói vették be. E bizottság fő célja, hogy iránymutatásokat adjon a banki szabályozásra. A BCBS eddig három, Basel 1, Basel 2 és Basel 3 megegyezést bocsátott ki azzal a szándékkal, hogy a bankfelügyelet világszintű megerősítésével növelje a banki hitelességet. A legfontosabb különbség a Bázel 1 2 és 3 között az, hogy a Bázel 1-et azért hozták létre, hogy meghatározza a tőke minimumhoz viszonyított arányát a kockázattal súlyozott eszközökhöz a bankok számára, míg a Bázel 2 létrehozása felügyeleti feladatok bevezetésére és a minimális tőkeszükséglet és a Bázel 3-at, hogy támogassák a likviditási pufferek szükségességét (egy további méltányossági réteg).

Tartalomjegyzék
1. Áttekintés és kulcskülönbség
2. Mi az a Basel 1
3. Mi a Basel 2
4. Mi a Basel 3
5. Side by Side Összehasonlítás - Basel 1 vs 2 vs 3
6. Összefoglaló

Mi a Basel 1?

A Basel 1-et 1988 júliusában adták ki, hogy keretet biztosítson a kockázatkezelésnek a bank tőkemegfelelésének szempontjából. Az elv a bankok tőkemegfelelésére vonatkozik. Ennek egyik fő oka az 1980-as évek elején a latin-amerikai adósságválság volt, ahol a bizottság felismerte, hogy a nemzetközi bankok tőkemegfelelési mutatói idővel csökkennek. Azt állították, hogy a tőke és a kockázattal súlyozott eszközök 8% -os minimális arányát 1992-től hajtották végre.

A Bázel 1 meghatározta azokat az általános rendelkezéseket is, amelyek a minimális tőkeszám kiszámításakor figyelembe vehetők.

E. g. A megállapodás 1995. áprilisa során meghatározta a multilaterális nettósítás (kettő vagy több bank közötti megállapodást, amely szerint több ügyletet rendeznek együtt, mivel költséghatékony és időtakarékos, szemben az egyedi elszámolással). >

Mi a Basel 2?

A Basel 2 fő célja a minimális tőkeszükséglet helyettesítése a bank tőkemegfelelésének felügyeleti felülvizsgálatának szükségességével. A Basel 2 3 pillérből áll.

A minimális tőkekövetelmények, amelyek célja a bázeli 1

  • Felügyeleti felülvizsgálata az intézmény tőkemegfelelésének és belső értékelési folyamatának
  • standardizált szabályainak kidolgozásában és kibővítésében
  • A közzététel hatékony felhasználása erősítse a piaci fegyelmet és ösztönözze a megbízható banki gyakorlatokat

Az új keretrendszer célja az volt, hogy javítsa a szabályozói tőkekövetelmények tükröződését az alapjául szolgáló kockázatok és az elmúlt években bekövetkezett pénzügyi innováció jobb kezelésére.A változtatások célja a kockázatmérés és -ellenőrzés folyamatos fejlesztésének jutalmazása és ösztönzése.

Mi a Basel 3?

A Basel 2 frissítésének szükségességét különösen a Lehman Brothers - egy 2008 szeptemberében csődbe jutott globális pénzügyi szolgáltató vállalat - pénzügyi összeomlása jellemezte. A vállalatirányítás és a kockázatkezelés buktatói ennek a megállapodásnak a fejlődéséhez vezettek amely 2019-től kezdődően hatályos. A bankszektor túlságosan nagy tőkeáttétellel és nem megfelelő likviditási pufferekkel lépett be a pénzügyi válságba. A Bázel 3 fő célkitűzése tehát a bankok számára egy közös tőke (a tőke megőrzési puffer) további rétegének meghatározása. Ha megszegik, korlátozza a kifizetéseket, hogy segítse a minimális közös tőke követelményének való megfelelést. Ezen kívül az alábbi iránymutatások szerepelnek a Bázel 3-ban is.

  • Egy ellenciklikus tőkepuffer, amely korlátozza a bankok részvételét az egész rendszeren belüli hitelgenerálásban, azzal a céllal, hogy csökkentsék veszteségeiket a hiteltörzsben
  • Tőkeáttétel - minimális veszteségelnyelő tõke az összes bank eszközeire és mérlegen kívüli kitettségeire vonatkozóan, függetlenül a kockázati súlyozástól
  • likviditási követelmények - minimális likviditási arány, likviditási lefedettség arány (LCR) fedezze a finanszírozási igényeket a stressz 30 napos időszakában; hosszabb távú hányados, a nettó stabil finanszírozási arány (NSFR), amelynek célja a teljes mérleg szerinti lejárati eltérések kezelése
  • A szisztematikusan fontos bankokra vonatkozó további javaslatok, beleértve a kiegészítő tőke követelményeit, a kiegészített tőkeinstrumentumot, a határon átnyúló felügyelet és a megoldás

    1. ábra: A bankok hitelezési kritériumai voltak a fő pénzügyi válságban 2008-ban

Mi a különbség a Bázel 1 2 és 3 között?

Basel 1 vs 2 vs 3

Basel 1 A Basel 1-et azzal a céllal hozták létre, hogy a bankok számára minimális tőkekövetelményt soroljon fel.
Basel 2 A Basel 2-et azért hozták létre, hogy vezesse be a felügyeleti feladatokat és erősítse tovább a minimális tőkekövetelményt.
Basel 3 A Basel 3 célja a bankok fennmaradó tőkepótlásának meghatározása volt.
Kockázati fókusz
Basel 1 A Basel 1 a minimális kockázatot fókuszálja a 3 megállapodásból.
Basel 2 A Basel 2 bevezette a 3-pilléres megközelítést a kockázatkezelésre.
Bázel 3 A Basel 3-ban meghatározott kockázatok mellett a likviditási kockázat értékelése a Basel 3-ban történt.
Figyelembe véve a kockázatokat
Basel 1 A Bázel 1-ben csak a hitelkockázatot veszik figyelembe.
Basel 2 A Basel 2 a kockázatok széles körét magában foglalja, beleértve az operatív, stratégiai és reputációs kockázatokat.
Basel 3 A Basel 3 a Bázel 2 által bevezetett kockázatok mellett likviditási kockázatot is magában foglal.
A jövőbeni kockázatok előrejelezhetősége
Basel 1 A Basel 1 visszafelé néz, a jelenlegi bankfiókban.
Basel 2 A Basel 2 előretekintő a Basel 1-hez képest, mivel a tőkekövetelmény kockázatérzékeny.
Basel 3 A Basel 3 előretekintő, mivel makrogazdasági környezeti tényezőket vesz figyelembe az egyes banki kritériumok mellett.

Összefoglaló - Basel 1 vs 2 vs 3

A Basel 1 2 és 3 megállapodások közötti különbség főként azon célkitűzések közötti különbségeknek tudható be, amelyekkel létrejöttek. Annak ellenére, hogy az általuk bemutatott szabványok és követelmények széles körben különböznek, mindhárom olyan módon navigálnak, hogy a gyorsan változó nemzetközi üzleti környezetek miatt kezelje a banki kockázatokat. A globalizáció előrehaladtával a bankok világszerte egymáshoz kapcsolódnak. Ha a bankok kiszámíthatatlan kockázatot vállalnak, akkor a katasztrofális helyzetek a felhalmozódott források nagy összege miatt merülhetnek fel, és a negatív hatások hamarosan eloszlanak sok nemzet között. A legígéretesebb példa erre a 2008-ban indult pénzügyi válság, amely jelentős gazdasági veszteséget okozott.

Referencia:
1. "A Bázeli Bizottság története. "A Bázeli Bizottság története. N. p. , 2014. október 09. Web. 2016. február 16-án.
2. "Esettanulmány: Lehman Brothers összeomlása. "Investopedia. N. p. , 03. március 2016. Web. 2016. február 16-án.
3. "Bázeli Megállapodás. "Investopedia. N. p. , 2007. május 15. Web. 2017. február 20-án.
4. Amadeo, Kimberly. "Mi okozta a 2008-as pénzügyi válságot és újra történhet? " A mérleg. N. p. , n. d. Web. 2017. február 20.

Képtelenség:
1. "Subprime jelzálog-eredet 1996-2008" A Nemzeti Bizottság a Pénzügyi és Gazdasági Válságok okairól az Egyesült Államokban - A pénzügyi és gazdasági válság okaira vonatkozó nemzeti bizottság zárójelentése az Egyesült Államokban, 70. oldal 5. 2 (nyilvános domain) Commons Wikimedia alatt